نوسان پذیری تاریخی چیست
نوسان پذیری تاریخی چیست؟ نوسان پذیری تاریخی چیست : یک شاخص آماری است که بازده(نوسان های اتفاق افتاده) را برای یک شاخص اوراق بهادار یا بازار…
نوسان پذیری تاریخی چیست؟
نوسان پذیری تاریخی چیست : یک شاخص آماری است که بازده(نوسان های اتفاق افتاده) را برای یک شاخص اوراق بهادار یا بازار خاص در یک دوره مشخص اندازه گیری می کند. نوسانات تاریخی ابزاری برای یافتن میانگین انحراف از قیمت متوسط یک اوراق بهادار یا سایر ابزار مالی در یک دوره معین برآورد می شود
نوسانات تاریخی معمولاً با استفاده از انحراف معیار محاسبه می شود. اوراق بهادار یا ابزارهای سرمایه گذاری که ریسک بیشتری دارند، معمولا نوسانات تاریخی بالاتری دارند.
درک نوسانات تاریخی
نوسانات تاریخی نشانگر میزانی است که قیمت ممکن است از میانگین خود در یک دوره معین فاصله بگیرد. از این رو، افزایش نوسان قیمت منجر به ارزش نوسان تاریخی بالاتر می شود. مهم است که به خاطر داشته باشید که عدد نوسان تاریخی جهت قیمت را نشان نمی دهد، بلکه نشان دهنده میزان ناپایداری یک قیمت است.
نوسانات عموماً معیاری برای سنجش ریسک سرمایه گذاری است. افزایش نوسانات به عنوان نشانه ای از افزایش خطر عمل می کند. مخالفش هم درست است؛ کاهش نوسانات به عنوان نشانه ای برای کاهش ریسک عمل می کند. همانطور که معمولاً در معاملات ابزارهای مالی انتظار میرود، نوسانات تاریخی میتواند همراه با سایر الگوهای معاملاتی، روندها و سایر شاخصها (منظور اندیکاتور HV است) برای شناسایی ابزارهایی که به نظر آنها پرخطر یا بسیار نوسان هستند، مورد استفاده قرار گیرد.
نوسانات تاریخی را می توان به عنوان ابزاری برای معامله گرانی که فقط سهام پایه را معامله می کنند، مورد استفاده قرار داد.
اندازهگیری بیثباتی یک بازار میتواند انتظارات سرمایهگذار را در مورد میزان یا میزان تغییر بازار تحت تأثیر قرار دهد و راهنماییهایی در پیشبینی قیمت و اجرای معامله ارائه میدهد.
نوسانات بالا می تواند حاکی از تغییر احتمالی روند در هنگام ورود (خرید/فروش) به بازار باشد، زیرا حجم معاملات بالا باعث برگشت قیمت می شود.
علاوه بر این، نوسانات تاریخی در درجه اول احتمال ضرر را ارزیابی نمی کند، حتی اگر بتوان از آن برای ارائه نشانه ای از آن استفاده کرد.
این شاخص می تواند برای ارزیابی میزان تغییر قیمت یک اوراق بهادار از مقدار متوسط آن استفاده شود.
در بازارهایی که یک روند غالب وجود دارد، نوسانات تاریخی یک نمای کلی از میزان انحراف قیمت های معامله شده از میانگین متحرک ارائه می دهد.
در بازارهای هموار با یک روند غالب قوی، سطوح نوسان پایین را می توان انتظار داشت حتی اگر قیمت ها با گذشت زمان به شدت نوسان کنند.
مقدار HV به طور قابل توجهی به صورت روزانه تغییر نمی کند، اما تغییر با سرعت ثابتی رخ می دهد. برای ارزیابی اینکه آیا اختیارات ممکن است کم ارزش یا بیش از ارزش گذاری شوند، نوسانات تاریخی و نوسانات ضمنی با یکدیگر مقایسه می شوند.
HVیک معیار رایج در ارزش گذاری و ارزیابی ریسک است.
نوسان پذیری تاریخی چیست: اندازه گیری فراوانی تغییرات قیمت دارایی های مالی در طول زمان است.
چرا نوسان پذیری تاریخی مهم است؟
تصور می شود که نوسانات یک دارایی یا اوراق بهادار خاص در طول زمان بازگشت به میانگین متحرک را نشان می دهد . این بدان معنی است که اگر یک اوراق بهادار به طور غیر مشخصی نوسان داشته باشد، در نهایت باید به میانگین بلندمدت(همان بازه محسابه شده در HV) خود بازگردد. به همین ترتیب، در صورت کاهش، نوسانات آن باید افزایش یابد. محاسبه نوسانات تاریخی نحوه رسیدن به این سطح متوسط یا متوسط است.
نوسانات سهام به چه معناست؟
نوسانات سرعت و بزرگی نوسانات قیمت را در یک دوره زمانی معین (اغلب به صورت سالانه) توصیف می کند. سهام با نوسانات شدید، نوسانات قیمتی بالا و سریعی را تجربه میکنند، و اغلب آنها را ریسکپذیرتر از سهامهای با نوسان کمتر میدانند.
آیا نوسانات تاریخی بالا بهتر است یا پایین؟
برای نوسانگیرهای روزانه سهام و معاملهگران اختیار معامله، نوسانات بالا میتواند فرصتهای بیشتری برای جابهجایی و خروج از موقعیتها یا کسب سود از افزایش نوسانات فراهم کند. با این حال، برای اکثر سرمایه گذاران بلندمدت خرید و نگهداری، اغلب نوسانات کمتر ترجیح داده می شود.
محاسبه نوسان پذیری تاریخی
هنگام محاسبه نوسانات از طریق تعیین انحراف استاندارد در طول زمان می توان مراحل زیر را دنبال کرد:
- میانگین قیمت بسته شده سهام در بازه رمانی مشخص را محاسبه کنید.
- اختلاف قیمت بین قیمت بسته شده سهام در هر روز را با میانگین آن ها محاسبه کنید.
- اختلاف محاسبه شده در مرحله دو را به توان دو برسانید
- تمام اعداد بدست آمده از مرحله سه را با هم جمع کنید
- عدد بدست آمده از مرحله قبل را در تعداد روز های معاملاتی تقسیم کنید(واریانس)
- انحراف معیار عدد مرحله قبل را محاسبه نمایید.
محاسبه نوسانات تاریخی در اکسل
برای محاسبه نوسانات یک بازه معین در اکسل، ابتدا تایم فریم را تعیین کنید.(یک ماهه،سه ماهه،شش ماهه،سالانه)
دیده بان اختیار معامله نوسان پذیری را محاسبه می کند
1 دیدگاه