استراتژی Long Call Ratio Backspreads

استراتژی Long Call Ratio Backspreads : استراتژی های اختیار معامله از ترکیب اختیار خرید یا فروش همزمان یا معامله بروی سهم پایه و ترکیبی از یک یا چند معامله تشکیل شده است.اختیار خرید، به خریدار این حق را می‌دهد که سهام خاصی را با قیمت پیشنهادی آن اختیار خریداری کند. در مقابل آن گزینه های فروش قرار دارند، که به خریدار این حق را می دهد که یک سهام خاص را به قیمت پیشنهادی بفروشد.یک استراتژی بسیار ساده ممکن است صرفاً خرید یا فروش یک اختیار باشد. با این حال، استراتژی های اختیار اغلب به ترکیبی از خرید و یا فروش همزمان گزینه ها اشاره دارد.استراتژی‌های اختیار به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از تحرکات دارایی‌های پایه (به عنوان مثال، صعودی، نزولی یا رنج) سود ببرند. در مورد استراتژی‌های رنج، معمولا از گذر زمان سود می برند و استراتژی های صعودی از رشد قیمت و ارزشمند شدن اختیار خرید سود می برد و استراتژی نزولی نیز از کاهش قیمت و ارزشمند شدن اختیار فروش سود می برند. 

سیگنال دهی استراتژی های اختیار معامله توسط هوش مصنوعی آپشن ویو انجام می شود.

بازار هدف استراتژی نامتقارن برگشتی خرید نسبی:

• صعودی
• نزولی

نام انگلیسی:

• Long Call Ratio Backspreads

روش اجرا:

• فروش یک اختیار خرید در سود A
• خرید دو اختیار خرید در زیان B
• دارایی پایه یکسان
• تاریخ سررسید یکسان

منطق معامله:

پیش بینی بازار صعودی است و هدف معامله گر کسب سود از روند صعودی بازار است و بیمه کوچکی در روند نزولی دارد

بیشینه سود:

نامحدود

بیشینه زیان:

سرمایه درگیر = پرمیوم های دریافتی – پرمیوم های پرداختی

اگر درآمد ایجاد شده باشد (سرمایه درگیر مثبت)= اعمال B – اعمال A – سرمایه درگیر

اگر سرمایه درگیر شده باشد (سرمایه درگیر منفی)= اعمال B – اعمال A + سرمایه درگیر

نقطه سر به سر پایین:

قیمت اعمال A + سرمایه درگیر

نقطه سر به سر بالا:

قیمت اعمال B + بیشینه زیان

بیش از ۸۰ استراتژی با مثال از نماد های واقعی بازار در دوره همه در یکی آمده است